Delta Energy Solution AG Switzerland

Grundlagen für Gas- & Strommärkte und Bewirtschaftungsmodelle

Am 3. und 4. November 2010 bieten das Institut für Operations Research und Computational Finance der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit der Delta Energy Solution AG in Basel einen zweiteiligen Workshop zu den Themen "Grundlagen für Gas- & Strommärkte“ und „Bewirtschaftungsmodelle“ an, der u.a. folgende Fragestellungen aufnimmt:

• Öl- und Gaspreise hängen "nichtlinear" voneinander ab; mittels "Treshold-Modellen" kann nachgewiesen werden, dass über 87$ der Zusammenhang ein wesentlich anderer ist, als unter 87$. Dies hat für das Risikomanagement grosse Bedeutung: Soll man sich an die Ölindexierung längerfristig binden, um allfällig ansteigenden Gaspreisen an der EEX aufgrund politischer Ereignisse im Osten (Ukraine/Russland …) entgegenzuwirken. Wir profitiert man nachhaltig von den tiefen Gaspreisen an den EEX-Hubs, und wie sichert man sich vor raschen Gaspreisanstiegen ab?

• Gasspeicher werden in Abhängigkeit von Kundelastgängen ein- und ausgespeichert. Wie sollte eine optimale Bewirtschaftung erfolgen und welche Kosten/Erträge entstehen?

• Wie lassen sich durch den Einsatz von Optionen Volumenrisiken reduzieren?

• Bei der Einspeisung von EEG ist die Volumenschwankung von zentraler Bedeutung, da diese das Recht auf Befreiung der Vergütung gefährdet. Die Direktvermarktung der EEG ist formal eine Put-Option. Wie kann diese bewertet werden?

Diese und viele andere Fragen werden effizient und nutzbringend für Sie beantwortet.

Sonderbonus:

Im Nachgang des Seminars werden auf Wunsch gern separat Analysen bzgl. Ihrer unternehmensinternen Daten durchgeführt, um vorhandenes Optimierungspotential hinsichtlich thematisierter Fragestellungen aufzuzeigen.

• Motivation und Zielsetzung

Der Erfolg von Bewirtschaftungs- bzw. Handelsstrategien von Strom- und Gasversorgern und die erreichbare Effektivität im Risk-Management werden im wesentlichen durch eine marktkonforme Modellierung der Gas- und Strompreise definiert. Die Absolventinnen und Absolventen dieses Seminars lernen die Dynamik von Strom- und Gaspreisen zu identifizieren und diese für den Handel und das Risk-Management umzusetzen. Sie entwickeln Verständnis für die Implikationen der Preisdynamik auf den Erfolg im Handel sowie auf die Effektivität von Absicherungsstrategien.

Ablauf und eine Zusammenfassung der Inhalte des Seminars finden Sie hier.

• Adressaten / Themenausrichtung

Das Seminar richtet sich an Front-Office, Middle-Office, Beschaffung und Risiko-Controlling von Energieversorgern, Strom- und Gashändler sowie Seiteneinsteiger mit mathematischem Verständnis.

• Organisation

Der Workshop findet am 3. und 4. November 2010 bei der Delta Energy Solution AG, Peter Merian-Strasse 90 in Basel (Schweiz) statt. Er kann zum Vorzugspreis von 3'600,-- CHF (oder 2‘500,-- EUR) pro Teilnehmer gebucht werden. Unterlagen, Tagungsgetränke und ein Businesslunch sind in der Tagungsgebühr enthalten.

Zimmer und An- und Abreise sind von jedem Teilnehmer selbst zu tragen; bei der Zimmerbuchung kann ggf. unterstützt werden.

Achtung:

Die Teilnehmeranzahl ist mit 15 Personen limitiert, um den Workshop-Charakter zu wahren. Bitte melden Sie sich per Mail an. Nennen Sie dazu kurz Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten. Wir werden dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie erhalten eine Anmeldebestätigung.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit unseren Dienstleistungen zu einer erheblichen Effizienzsteigerung in Ihrem "Daily Business" beitragen dürfen.

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