Delta Energy Solution AG Switzerland

Kurzfrist-Preisprognose Dienstleistungen

Stündliche Risikoprofile an der EEX für die Marktgebiete Deutschland/Österreich und die Schweiz:

Sofern offene Positionen bzw. Nettolastgänge aus effizienten Absicherungen resultieren, sind diese nur sehr eingeschränkt durch Standardprodukte oder OTC-Produkte replizierbar. Die damit verbundenen finanziellen Risiken sind deshalb auch nur sehr eingeschränkt durch die Risiken der Standardprodukte oder OTC-Produkte charakterisierbar. Eine Quantifizierung der finanziellen Risiken (bzw. der Marktrisiken) ist für die Bestimmung von marktkonformen Risikoprämien und in der Folge für ein RAROC--basiertes Trading unabdingbar. Um die finanziellen Risiken dieser Nettolastgänge in Stundengranularität auszuweisen, werden nachfolgend stündliche Risikoprofile eingeführt, die eine direkte Berechnung der finanziellen Risiken von Nettolastgängen ermöglichen. Um den starken Unterschieden zwischen Spot- und Forward-Preisdynamiken Rechnung zu tragen, unterscheiden wir zwischen stündlichen Spot-Risikoprofilen und stündlichen Forward-Risikoprofilen. Aufgrund der inhärenten Asymmetrie in den Spot- und Forward-Preisdynamiken werden die stündlichen Spot- bzw. Forward-Risikoprofile jeweils getrennt nach Short- und Long-Positionen ausgewiesen. Die Anwendung der stündlichen Risikoprofile wird anhand verschiedener Beispiele und zu ausgewählten Stichtagen aufgezeigt. Diese sind in einer Excel-Datei integriert, um dem Benutzer die Anwendung anhand eigener Nettolastgänge zu erleichtern.

Modale Punktprognose(n) und/oder 3-Tages-Prognose(n) für die Spotpreise:

Im Rahmen ihrer Kooperation offerieren die Delta und das ior/cf-HSG die modale Punktprognose(n) und/oder die 3-Tages-Prognose(n) für die Spotpreise an der EEX für die Märkte Deutschland (Phelix) und/oder Schweiz (Swissix) inklusiv 24h-Term Structure der Volatilität je Stunde für den nächsten Handelstag (day ahead) beziehungsweise für den Zeitraum von einer Woche (week ahead). Die modale Punktprognose beziehungsweise die 3-Tages-Prognose wird grundsätzlich in einem Jahres-Abonnement angeboten, wobei aus den 5 Konfidenzbändern frei gewählt werden kann. Zudem wird ein 3-monatiges Einstiegs-Abonnement angeboten. In diesem Einstiegsabo werden für den gewählten Markt (Deutschland, Schweiz) täglich die modale Punktprognose und alle fünf Konfidenzbänder für die folgenden drei Tage per E-Mail zugestellt. In dieser EMail sind die modale Punktprognose sowie die oberen und unteren Preislimiten der fünf Konfidenzbänder für jede der 24 Stunden für die nächsten 3 Tage aufgeführt und graphisch dargestellt. Ergänzt wird die Information um die 24h-Term Structure der day ahead- und der week ahead-Volatilität.

Näheres erfahren Sie unter der Dynamics-Dienstleistungsplattform der eigens eingerichteten Website des ior/cf-HSG und der Delta.

Hier finden Sie auch Konzeptbeschreibungen und die Bestellformulare für unsere Dienstleistungen.